Analisis Pengaruh Stock Split Terhadap Return Saham PT. Kalbe Farma, Tbk Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Handy, Handy (2015) Analisis Pengaruh Stock Split Terhadap Return Saham PT. Kalbe Farma, Tbk Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Other thesis, Universitas Tanjungpura.

	Text (Cover) Cover_B21111017.pdf - Published Version Download (139kB)
	Text (Yuridis) Yuridis_B21111017.pdf - Published Version Download (227kB)
	Text (Surat Pernyataan) SP_B21111017.pdf - Published Version Download (51kB)
	Text (Abstrak) Abstrak_B21111017.pdf - Published Version Download (67kB)
	Text (Kata Pengantar) Kapeng_B21111017.pdf - Published Version Download (107kB)
	Text (Daftar Isi) Dafis_B21111017.pdf - Published Version Download (109kB)
	Text (Daftar Lain) Daflin_B21111017.pdf - Published Version Download (109kB)
	Text (Bab I) Bab1_B21111017.pdf - Published Version Download (246kB)
	Text (Bab II) Bab2_B21111017.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (490kB)
	Text (Bab III) Bab3_B21111017.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (700kB)
	Text (Bab IV) Bab4_B21111017.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (603kB)
	Text (Bab V) Bab5_B21111017.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (79kB)
	Text (Daftar Pustaka) Dafpus_B21111017.pdf - Published Version Download (119kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kebijakan stock split berpengaruh terhadap return saham dan apakah terdapat perbedaan rata – rata abnormal return saham sebelum dan sesudah stock split PT. Kalbe Farma, Tbkyang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hipotesis dalam penelitian ini adalah stock split berpengaruh signifikan terhadap return saham dan apakah ada perbedaan rata - rata abnormal return saham pada saat sebelum stock split dan sesudah stock split.Desain penelitian yang digunakan adalah bentuk penelitian event study. Data yang digunakan adalah data sekunder. Sampel yang digunakan adalah PT.Kalbe Farma, Tbk yang melakukan stock split pada 08 Oktober 2012 dalam pemilihan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji beda Paired T-Test dengan tingkat signifikansi (+) 5%. Hasil uji beda Paired T-Test menunjukkan bahwa stock split tidak memperoleh positif return saham dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap abnormal return sebelum stock split dan sesudah stock split.

Actions (login required)

View Item