Analisis Pembentukan Portofolio Optimal Menggunakan Model Indeks Tunggal Untuk Pengambilan Keputusan Investasi :Studi Pada Saham Lq-45 Di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2013

Maulana, Dodi (2015) Analisis Pembentukan Portofolio Optimal Menggunakan Model Indeks Tunggal Untuk Pengambilan Keputusan Investasi :Studi Pada Saham Lq-45 Di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2013. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.

	Text (Cover) Cover_B11110137.pdf - Published Version Download (89kB)
	Text (Yuridis) Yuridis_B11110137.pdf - Published Version Download (399kB)
	Text (Abstrak) Abstrak_B11110137.pdf - Published Version Download (129kB)
	Text (Kata Pengantar) Kapeng_B11110137.pdf - Published Version Download (119kB)
	Text (Daftar Isi) Dafis_B11110137.pdf - Published Version Download (117kB)
	Text (Daftar Lain) Daflain_B11110137.pdf - Published Version Download (81kB)
	Text (Bab I) Bab1_B11110137.pdf - Published Version Download (255kB)
	Text (Bab II) Bab2_B11110137.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (373kB)
	Text (Bab III) Bab3_B11110137.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (343kB)
	Text (Bab IV) Bab4_B11110137.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (569kB)
	Text (Bab V) Bab5_B11110137.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (118kB)
	Text (Daftar Pustaka) Dafpus_B11110137.pdf - Published Version Download (111kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembentukan portofolio optimal pada saham-saham yang ada di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2009-2013. Sampel dalam penelitian ini menggunakan saham yang aktif berdasarkan frekuensi transaksi perdagangan dan pembagian dividen secara berturut-turut yang dilakukan perusahaan selama periode tahun 2009-2013 dengan menggunakan metode model indeks tunggal. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui saham-saham Indeks LQ 45 yang dapat dijadikan pembentuk portofolio optimal dan berapa besarnya proporsi dananya, mengetahui besarnya expected return dan risiko dariportofolio yang terbentuk serta mengetahui perbedaan antara return yang masukkan di data portofolio dengan yang tidak masuk kandidat potofolio. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. yang dipakai adalah data sekunder dengan analisis data menggunakan penerapan Single Index Model.Hasil dari analisis dalam penelitian ini terpilih 10 saham dari LQ 45 yang menjadi pembentuk portofolio optimal proporsinya, yaitu sebagai berikut INDF sebesar 6,59%, KLBF sebesar BNII sebesar 7,77%, INTP sebesar9,63%, ADRO sebesar 10,05%, JSMR sebesar 10,26%, ASII sebesar 10,50%,ITMG sebesar 10,87%, BMRI sebesar 12,13%, dan SMGR sebesar 15,11%.Portofolio optimal berdasarkan Single Index Model ini memberikan ekspektasi portofolio sebesar 0,582708 58,27%, sementara untuk risiko portofolio yang terbentuk sebesar 0,324522 32,45%. Dari hasil uji hipotesis yang diajukan dapat disimpulkan nampak antara return saham yang masuk kandidat portofolio dengan saham yang tidak masuk kandidat portofolio tidak terdapat perbedaan karana nilai signifikan 5% (0,231>0,50), maka investor seharusnya memilih saham-saham yang masuk dalam kandidat portofolio.Investor hendaknya menggunakan metode Single Index Model karena dapat memperoleh return ekspektasi tertentu dengan return yang paling tinggi dan investor yang menginvestasikan dananya dalam instrumen saham hendaknya melakukan diversivikasi pada beberapa saham untuk mengurangi risiko

Actions (login required)

View Item