Perbandingan Pendekatan Generalized Pareto Distribution Dan Generalized Extreme Value Untuk VaR Pada Investasi Saham

Yulandari, Sulya Hikma (2023) Perbandingan Pendekatan Generalized Pareto Distribution Dan Generalized Extreme Value Untuk VaR Pada Investasi Saham. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.

	Text (Cover-Bab I) Cover-Bab1_H1091171025.pdf - Published Version Download (610kB)
	Text (H1091171025_SULYA HIKMA YULANDARI) H1091171025_SULYA HIKMA YULANDARI.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Investasi bertujuan untuk memperoleh keuntungan pada masa yang akan datang dengan dasar penempatatan jumlah dana pada saat ini. Investasi dalam bentuk saham merupakan salah satu aset finansial yang banyak diminati. Dalam berinvestasi risiko yang sering menjadi pusat perhatian investor, karena risiko sering terjadi akibat adanya ketidakpastian. Dengan diketahuinya risiko, maka kebijakan investasi dapat dilakukan dengan lebih terukur. Oleh karena itu diperlukan penelitian perhitungan untuk menghitung tingkat risiko yaitu metode Value at Risk (VaR). Namun pada kenyataannya peluang terjadi sehingga nilai ekstrem menyebabkan kerugian, sehingga diperlukan analisis dengan metode Extreme Value Theory. Pada penelitian ini perhitungan nilai VaR dilakukan dengan menggunakan metode Generalized Pareto Distrbution (GPD) dan Generalized Extreme Value (GEV). Diperoleh hasil tingkat risiko jika investor menginvestasikan dana sebesar Rp100.000.000 dengan metode Generalized Pareto Distrbution (GPD sebesar Rp7.406.362 dan metode Generalized Extreme Value (GEV) sebesar Rp7.520.445. Sehingga didapatkan bahwa Value at Risk (VaR) menggunakan Peak Over Threshold (POT) mengikuti distribusi Generalized Pareto Distribution (GPD) adalah nilai VaR dengan model terbaik. Berdasarkan uji validitas nilai VaR diterima (valid).

Actions (login required)

View Item