Dewi, Anggi Putri (2022) Autoregressive Distributed Lag Model With Koyck Method: Case Study: The Effect Of The Us Dollar Exchange Rate On The Composite Stock Price Index. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.
![[img]](http://36.95.239.66/style/images/fileicons/text.png) |
Text (Cover)
Cover_H1091161016.pdf - Published Version Download (17kB) |
|
Text (Yuridis)
Yuridis_H1091161016.pdf - Published Version Download (63kB) |
|
Text (Surat Pernyataan)
SP_H1091161016.pdf - Published Version Download (677kB) |
|
Text (Abstrak)
Abstrak_H1091161016.pdf - Published Version Download (133kB) |
|
Text (Daftar Isi)
Dafis_H1091161016.pdf - Published Version Download (213kB) |
|
Text (Daftar Lain)
Daflain_H1091161016.pdf - Published Version Download (283kB) |
|
Text (Bab I)
Bab1_H1091161016.pdf - Published Version Download (161kB) |
|
Text (Bab II)
Bab2_H1091161016.pdf - Published Version Download (149kB) |
|
Text (Bab III)
Bab3_H1091161016.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (222kB) |
|
Text (Bab IV)
Bab4_H1091161016.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (170kB) |
|
Text (Bab V)
Bab5_H1091161016.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (128kB) |
|
Text (Daftar Pustaka)
Dafpus_H1091161016.pdf - Published Version Download (6kB) |
|
Text (Lampiran)
Lamp_H1091161016.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (28kB) |
|
Text (H1091161016_ANGGI PUTRI DEWI)
H1091161016_ANGGI PUTRI DEWI.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (677kB) |
Abstract
Model AR merupakan model regresi yang memuat variabel terikat dipengaruhi variabel bebas pada saat ini serta dipengaruhi juga oleh variabel terikat pada satu unit ukuran sebelumnya Sedangkan, model distributed lag disebut juga dengan model dinamis, karena efek perubahan satu unit dalam nilai variabel bebas terdistribusi pada sejumlah periode waktu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model dan pengaruh kurs dolar Amerika terhadap pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG) menggunakan model ARDL dengan metode Koyck. Metode Koyck digunakan jika panjang lag tidak diketahui, serta model distribusi lag yang digunakan adalah lag infinite.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | 500 – Ilmu Pengetahuan > 510 Matematika > 511 Prinsip-prinsip umum matematika | ||||||
| Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Statistik S1 | ||||||
| Depositing User: | Robiatul Adawiyah | ||||||
| Date Deposited: | 10 Dec 2024 06:28 | ||||||
| Last Modified: | 10 Dec 2024 06:28 | ||||||
| URI: | http://36.95.239.66/id/eprint/1790 |
Actions (login required)
 |
View Item |
