Penerapan Model Dcc-Mgarch Pada Data Return Kurs Jual Dolar Dan Yuan

Syanaya, Fahiza (2023) Penerapan Model Dcc-Mgarch Pada Data Return Kurs Jual Dolar Dan Yuan. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.

	Text (Cover) Cover_H1011171043.pdf - Published Version Download (147kB)
	Text (Yuridis) Yuridis_H1011171043.pdf - Published Version Download (173kB)
	Text (Surat Pernyataan) SP_H1011171043.pdf - Published Version Download (82kB)
	Text (Abstrak) Abstrak_H1011171043.pdf - Published Version Download (85kB)
	Text (Kata Pengantar) Kapeng_H1011171043.pdf - Published Version Download (129kB)
	Text (Daftar Isi) Dafis_H1011171043.pdf - Published Version Download (89kB)
	Text (Daftar Lain) Daflain_H1011171043.pdf - Published Version Download (100kB)
	Text (Bab I) Bab1_H1011171043.pdf - Published Version Download (164kB)
	Text (Bab II) Bab2_H1011171043.pdf - Published Version Download (156kB)
	Text (Bab III) Bab3_H1011171043.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (187kB)
	Text (Bab IV) Bab4_H1011171043.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (325kB)
	Text (Bab V) Bab5_H1011171043.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (104kB)
	Text (Daftar Pustaka) Dapus_H1011171043.pdf - Published Version Download (89kB)
	Text (Lampiran) Lamp_H1011171043.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (195kB)
	Other (H1011171043_FAHIZA SYANAYA. Pdf) H1011171043_FAHIZA SYANAYA. Pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Kurs merupakan nilai tukar harga mata uang suatu negara terhadap mata uang negara asing. Kurs seringkali memiliki perubahan volatilitas bervariasi yg tidak konstan (heteroskedastisitas) dari waktu ke waktu sehingga asumsi varians konstan tidak dapat digunakan. Model yang biasanya digunakan untuk mengatasi heteroskedastisitas adalah model GARCH. Namun untuk menganalisis data time series dengan melibatkan lebih dari satu variabel yang conditional varians dan conditional correlation bergantung terhadap waktu, maka dapat menggunakan model Dynamic Conditional Correlation MGARCH. Tujuan dalam penelitian ini adalah melihat korelasi dinamis antara return kurs jual dolar dan yuan dan memperoleh model terbaik yang sesuai untuk mengestimasi return kurs menggunakan model DCC-MGARCH. Langkah-langkah pemodelan DCC-MGARCH adalah pembentukan model ARMA dilanjutkan dengan pemodelan GARCH lalu pemodelan MGARCH untuk mendapatkan model DCC-MGARCH. Data yang digunakan adalah data return kurs harian terhadap dolar dan yuan dari tanggal 5 Maret 2019 hingga 6 April 2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi dinamis sebesar 0,976345 antara nilai return kurs dolar dan yuan, ini menunjukkan bahwa perubahan return kurs dolar memberikan pengaruh terhadap perubahan return kurs yuan, begitu pula sebaliknya. Model GARCH(1,1) yang telah dibentuk diterapkan sebagai dasar pemodelan multivariate, oleh karena itu model multivariat yang dihasilkan adalah model DCC-MGARCH(1,1). Model DCC-MGARCH(1,1) dianggap baik digunakan untuk memodelkan nilai return kurs dolar dan yuan dengan nilai MAPE return kurs dolar sebesar 10% dan yuan 18%.

Actions (login required)

View Item